Variabel Glidande Medelvärde Amibroker

Gör Adaptive Moving Averages Bly till bättre resultat. Medelvärden är ett favoritverktyg för aktiva näringsidkare Men när marknaderna konsolideras leder denna indikator till många whipsaw-affärer, vilket resulterar i en frustrerande serie små vinster och förluster. Analytiker har tillbringat årtionden försök att förbättra enkelt glidande medelvärde I den här artikeln tittar vi på dessa insatser och finner att deras sökning har lett till användbara handelsverktyg. För bakgrundsavläsning på enkla glidande medelvärden, kolla in Enkla rörliga genomsnittsvärden. Utveckla tendenser. Fördelar och nackdelar med rörliga medelvärden Fördelarna och nackdelarna av glidande medelvärden sammanfattades av Robert Edwards och John Magee i första utgåvan av teknisk analys av aktieutvecklingar när de sa och det var tillbaka år 1941 att vi glatt gjorde upptäckten, men många andra hade gjort det innan det genom att medelvärda uppgifterna för ett angivet antal dagar kan man härleda en slags automatiserad trendlinje som definitivt skulle tolka förändringar i trenden. Det verkade nästan för bra för att vara sant Faktum är att det var för bra att vara sant. Med nackdelarna överväga fördelarna övergav Edwards och Magee snabbt sin dröm om att handla från en bungalow på stranden Men 60 år efter att de skrev de här orden så var andra fortsätter att försöka hitta ett enkelt verktyg som enkelt skulle kunna leverera marknadernas rikedom. Simple Moving Averages För att beräkna ett enkelt glidande medelvärde, lägg till priserna för önskad tidsperiod och dela med antalet utvalda perioder. Hitta ett fem dagars glidande medelvärde skulle kräva summering av de fem senaste stängningskurserna och dela med fem. Om den senaste stängningen ligger över det rörliga genomsnittet, skulle beståndet anses vara i en uptrend. Nedgångstrenden definieras av priser som handlar under glidande medelvärdet. För mer, se Vårt rörande medelvärde tutorial. This trend-definierande egendom gör det möjligt att flytta medelvärden för att generera handelssignaler. I sin enklaste applikation köper handlare när priserna rör sig över rörelsen genomsnitt och sälja när priserna går under den linjen Ett tillvägagångssätt som det här är garanterat att sätta handlaren på höger sida av varje betydande handel. Tyvärr, under utjämning av uppgifterna kommer rörliga medelvärden att ligga bakom marknadsåtgärden och näringsidkaren kommer nästan alltid att ge tillbaka en stor del av sina vinster på även de största vinnande affärer. Exponential Moving Averages Analytiker tycks gilla tanken på det glidande genomsnittet och har spenderat år på att försöka minska problemen i samband med denna lag. En av dessa innovationer är det exponentiella glidande medlet EMA Detta tillvägagångssätt tilldelar en relativt högre viktning till de senaste dataen och som ett resultat blir den närmare prisåtgärden än ett enkelt glidande medelvärde. Formeln för att beräkna ett exponentiellt rörligt medelvärde är. EMA Vikt Stäng 1-Vikt EMAy Var. Vikt är utjämning konstant vald av analytikern. Mera är exponentiell glidande medelvärde från igår. Ett gemensamt viktningsvärde är 0 181, vilket ligger nära en 20 dagars enkel rörelse ing genomsnittet Another är 0 10, vilket är ungefär ett 10 dagars glidande medelvärde. Fastän det minskar fördröjningen misslyckas det exponentiella glidande medlet att ta itu med ett annat problem med glidande medelvärden, vilket är att deras användning för handelssignaler leder till ett stort antal av att förlora affärer I nya koncept inom tekniska handelssystem Welles Wilder uppskattar att marknaderna bara trender i kvartalet Upp till 75 av handelsåtgärder är begränsade till snäva intervall, när köpande och köpande signaler kommer att upprepas genereras som priser Flytta sig snabbt över och under det glidande medlet För att lösa detta problem har flera analytiker föreslagit att man varierar viktningsfaktorn för EMA-beräkningen. Mer information finns i hur rörliga medelvärden används i trading. Adapting Moving Average to Market Action En metod för att hantera nackdelarna med glidande medelvärden är att multiplicera viktningsfaktorn med ett volatilitetsförhållande. Om detta skulle medföra skulle det rörliga genomsnittet vara längre från det aktuella priset i volati le marknader Detta skulle göra det möjligt för vinnarna att gå Som en trend slutar och priserna konsolidera det rörliga genomsnittet skulle gå närmare den nuvarande marknadsåtgärden och i teorin tillåta näringsidkaren att behålla de flesta vinsterna som tagits under trenden. I praktiken, Volatilitetsförhållandet kan vara en indikator som Bollinger Band bredden, som mäter avståndet mellan de välkända Bollinger-banden. För mer om denna indikator, se Grunderna av Bollinger Bands. Perry Kaufman föreslog att man ersätter viktvariabeln i EMA-formeln med en konstant baserad på effektivitetsförhållandet ER i sin bok, New Trading Systems and Methods Denna indikator är utformad för att mäta styrkan hos en trend definierad inom ett intervall från -1 0 till 1 0 Det beräknas med en enkel formel. ER totalt prisförändring för period summan av absoluta prisförändringar för varje bar. Consider ett lager som har en fem poängsortiment varje dag och i slutet av fem dagar har totalt 15 poäng erhållits. Detta skulle resultera i ett ER på 0 67 15 p oints uppåtgående rörelse dividerat med det totala 25-punktsintervallet Hade denna aktie minskat 15 poäng, skulle ER -0 67 För mer handelsrådgivning från Perry Kaufman, läs Losing To Win som skisserar strategier för att hantera handelsförluster. Trenden s effektivitet är baserad på hur mycket riktningsrörelse eller trend du får per enhet av prisrörelsen under en bestämd tidsperiod. Ett ER på 1 0 indikerar att beståndet är i perfekt uppgång -1 0 representerar en perfekt nedåtgående trend. extremiteter nås sällan. För att tillämpa denna indikator för att hitta det adaptiva glidande AMA, måste handlare beräkna vikten med följande, ganska komplexa formel. C ER SCF SCS SCS 2 Where. SCF är exponentiell konstant för den snabbaste EMA tillåten vanligtvis 2.SCS är exponentiell konstant för den långsammaste EMA tillåten ofta 30.ER är effektivitetsförhållandet som noterades ovan. Värdet för C används sedan i EMA-formeln istället för den enklare viktvariabeln Även svårt att beräkna för hand är det adaptiva glidande medlet inkluderat som ett alternativ i nästan alla handelspaketpaket. Läs mer på EMA Läs Exploring The Exponentially Weighted Moving Average. Exempel på en enkel glidande genomsnittlig röd linje, en exponentiell glidande medelblå linje och den adaptiva glidande medelgröna linjen visas i Figur 1.Figur 1 AMA är i grön och visar den största graden av plattning i den intervallbundna åtgärden som ses på höger sida av detta diagram. I de flesta fall är det exponentiella glidande medlet, visas som den blå linjen, ligger närmast prisåtgärden. Det enkla glidande medlet visas som den röda linjen. De tre glidande medelvärdena som visas i figuren är alla benägna att piska på olika tider. Denna nackdel med glidande medelvärden har hittills varit omöjligt att eliminera. Sammanfattning Robert Colby testade hundratals tekniska analysverktyg i Encyclopedia of Technical Market Indicators. Han slöt fast, även om det adaptiva glidande medlet är en intresse g nyare idé med stor intellektuell överklagande visar våra preliminära test inte någon verklig praktisk fördel för denna mer komplicerade trendutjämningsmetod. Det betyder inte att näringsidkare bör ignorera idén. AMA kan kombineras med andra indikatorer för att utveckla ett lönsamt handelssystem. För mer Läs om att upptäcka Keltner-kanaler och Chaikin Oscillatorn. Här kan du använda en fristående trendindikator för att se de mest lönsamma handelsmöjligheterna. Som ett exempel visar förhållanden över 0 30 starka uppåtgående och representerar potentiella köp. Alternativt, eftersom volatiliteten rör sig i cykler kan bestånden med det lägsta effektivitetsförhållandet ses som brytningsmöjligheter. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en Gissat säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen passerade 193 3 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, Indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare. 25 augusti 2011. IMPORTANT Använd inte indikatorn i en riktig handelssystem ser det framåt i tiden och får dig att förlora pengar. Det är endast avsedd för forskning för att visa potentiella vinster och visningspilar på mycket lönsamma positioner för att underlätta formulering av bättre handelsregler. Den indikator som presenteras här liknar mycket ZigZag-indikatorn förutom att Vändpunkterna för denna indikator är där motsatta Bollinger-band bryts senast före nästa signal. Formeln är skriven som ett handelssystem Det kan vara Backteste d och BB-perioden och bredden kan optimeras Eftersom det här bara är en experimentell formel har inget försök gjorts för att optimera koden. Färdigad av Herman klockan 8 43 pm under Indikatorer Comments Off på Bollinger Band ZigZag Indicator. January 6, 2011. Det vanliga sättet att minska indikatorns fördröjning i medelhöga formler, som MA, EMA och Tilson T3, är att försöka drömma upp en helt ny formel. Det är inte lätt Det är ofta lättare att avlägsna lagret från en redan slätad tomt än för att förbättra grundutjämningsformeln. Indikeringsfördröjning är ofta en väsentlig indikatorkvalitet och imo är inte densamma som indikatorlag. Den idealiska utjämningsfunktionen är en med nollfördröjning, det vill säga en som spårar priset med en perfekt jämn yta. Fördröjning kan vara läggs senare till som en oberoende kvalitet med ref-funktionen. Några utjämningsformler har redan en känslighetsjustering. Dessa behöver inte nödvändigtvis uppträda på samma sätt som LagReducing-faktorn som används nedan Optimera alla parametrar för bästa resultat ts rekommenderas. Lagförminskningsformeln som presenteras här kan appliceras på de flesta medelvärdena och indikatorer som är baserade på medelvärden som band. Lagreduceringsparametern RLFactor i Reducelag-funktionen kan också användas för att göra formler adaptiva med hänsyn till ett annat pris eller indikatorkvalitet Bilden nedan visar hur lagret har minskats för Tilson T3-formeln. För att se hur denna formel fungerar Använd koden nedan till en ny indikatorruta, öppna parametervinduet och prova olika inställningar. Färdad av Herman vid 9 32 am under Indikatorer Comments Off på Reducing Indicator-Lag. October 19, 2007.September 30, 2007.This indikatorprogrammet var utvecklat för den näringsidkare som vill plotta öppningsluckor för att hjälpa hans identifiering av var luckor förekommer i ett prisdiagram. dras som horisontella linjer grön övre, röd nedre sträcker sig ett variabelt antal staplar till höger om gapet. Koden har inte optimerats så att du kan använda variablerna i efterföljande kod. Med AF L har GapUp och GapDown funktioner koden nedan använder anpassade definitioner för att tillåta substitution av andra kriterier. Färdigställd av Herman klockan 12 49 under Indicators Comments Off på Plotting Gap Prices. Recent Posts. Recent Comments. Copyright C 2006 Den här sidan använder WordPress Page genererad på 0 247 sekunder. 22 april 2011. Många nykomlingar till AFL är förvirrade av IF, IIF och Switch. Detta inlägg ger några enkla exempel på deras användning. IF och Switch är programflödesregleringar, IIF är en funktion som verkar på alla element i en ingångsgrupp och returnerar en output-array. I alla utom de enklaste applikationerna är switchen den föredragna metoden för att IF ska ändra programflödet. Det kan användas för att koda komplexa beslutsträd och statliga maskiner, till exempel eftersom dessa ofta behövs i automatiserade handelssystem. För mer detaljerade förklaringar, klicka på IF IIF eller Switch En sökning i afl-biblioteket kommer också att få dig många fler exempel. IIF-funktionen. Det är möjligt att använda om s för att individuellt testa och m odifiera varje stapel i en array för ett villkor Ett exempel på hur detta skulle göras visas i funktionen nedan kopierad från AmiBroker-hjälpen Denna funktion är en AFL-ekvivalent för IIF-funktionen. Även om ovanstående tillvägagångssätt fungerar, använder IIF-funktionen alltid ger en bättre och snabbare lösning. IIF är mycket kraftfull och bör användas när det är möjligt. Nedan följer några enkla exempel för att komma igång med btw. Det är högst osannolikt att du kommer att kunna förbättra körtiden genom att använda en loop eller skriva en DLL. Till färga alla staplar som faller på en måndag. White. IIF s Kan näves Detta exempel färger Måndagstänger Vita, onsdagstänger Blå och fredagstänger Yellow. The IF-uttalandet. En av de vanligaste applikationerna för if är att välja vad du vill se på ditt diagram. I det ovanstående exemplet väljer IF i princip en av två sektioner kod. För att välja ett av många alternativ kan du använda annars-if extension. Om det finns många villkor, den långa If uttryck s kan bli förvirrande, svåra att komponera och svåra att modifiera. I sådana fall är det ofta bättre att använda Switch-satsen. Med en enkel växel ser det sista exemplet mycket renare ut. Det finns gånger att du kommer att ha många individuellt namngivna variabler som du skulle gillar att bearbeta i ett switch-meddelande Även om växeln endast kan acceptera ett enda variabelnamn som argument kan du använda metoden nedan för att arbeta runt denna begränsning. Växlingsargumentet kan vara en sträng eller ett nummer Använda strängar gör kod lättare att läsa En annan fördel av att använda omkopplaren är att de formaterar snyggt med Edit-Prettify Selection i ditt redigeringsfönster med hjälp av för många andra - om uttalanden tenderar att springa om s på sidan. Såsom visas ovan kan du stapla fallutlåtanden för att få flera villkor att utlösa samma uppgift. För att implementera en enkel statlig maskin skickar du systemtillståndet till växeln. På så vis kan du få händelser att trigga en sekvens av uppgifter och göra det i vilken önskad ordning som helst. I en riktig applikation jon SayOnce-funktionerna i exemplet nedan skulle ersättas av den uppgift du vill utföras i staten. Nästa tillstånd skulle vanligtvis vara villkorligt inuti varje stat, till exempel vill du bara fortsätta till nästa tillstånd efter en order är fyllt eller ett pris är korsat. Du kan använda multilevel Switch s eller om s inom varje avsnitt. Denna användning av Switch-uttalanden är mycket användbar i Automatiserade handelssystem. Till exempel för att behandla orderstatus Väntar, Fylld, Fel mm och analysera TWS-felmeddelanden . Eftersom stater sparas i en statisk variabel, är de fortfarande giltiga för flera AFL-avrättningar och kan vara obestämd. Du kan också spara stater i Persistent Variables. States bearbetas i sekventiella afl-avrättningar, dvs om du ändrar tillståndet i ett fallutlåtande nästa gång tillstånd kommer att behandlas i nästa AFL-uppdatering I vissa applikationer kan denna fördröjning orsaka problem För att säkerställa responsiv kod kanske du vill använda en 0 1 sekunders uppdateringshastighet. Du kan ta bort delen ay genom att använda Växlaren inuti en slinga medan uttalandet, anf-slinga tills ett stabilt tillstånd är uppnådd. Hålls av Herman klockan 10 20 under AFL - Grunderna kommentarer Off på användning av IIF, IF och Switch functions. March 15, 2008.The plotshapes kan användas för att plotta former på diagrammet för att indikera signaler, stopp och andra händelser och förhållanden. Figur 1 nedan ger en snabb överblick över de tillgängliga formerna och innehåller några ofokumenterade. En PDF-version som är lämplig för utskrift är här AFL Shapes Cheat Sheet. Figure 2 visar det lilla AFL-programmet som användes för att utforska alla inbyggda former och deras numeriska värden. Med tillägg av Herman. Filed av Dennis Brown klockan 17 01 under AFL - The Basics Comments Off på AFL Shapes Cheat Sheet. November 5, 2007. I AFL är identifierarna Open High Low Close Volume OpenInt och Avg reserverade för prisfältuppsättningar Av det lilla antalet variabler som reserveras är prisidentifierarna de enda som kan förkortas. OHLCVOI kan användas istället o f längre form. De är inte skiftlägeskänsliga och när de matas in i en formel, i Formelredigeraren kommer de som standard till storformat och fetstil som visas i figuren nedan. Detta är väldigt trevligt för att påskynda formelskrivning men det finns en fångst 22. Om korta identifierare används, gör det uppgiften att hitta och ersätta prisuppsättningar, genom att använda Formula Editor, Redigera Byt väldigt tråkigt, t ex om författaren vill byta alla C s med en variabel ParamField, till exempel ersätter verktyget Replace C i koden och be användaren att bekräfta ersättningen. Kontrollera Matcha helt ord endast i Textsökningsverktyget ändrar kriterierna så att där C är en del av ett ord kommer det att skickas över medan C, självt, kommer att behandlas som ett ord och markeras i sökrapporten. Notera Teckensnittet för reserverade variabler kan anpassas i Verktygsinställningar. Ett användbart tips för sökning med Textsökverktyget är att placera markören överst på koden så att att sökningen kommer att begå n därifrån Om markören är lägre ner koden börjar sökningen därifrån och det går bara över till slutet innan rapportering att sökningen är klar. Juli 19, 2007. AmiBroker Programmering Language AFL är en mycket unik och kraftfull programmering språk men för att använda det effektivt måste du förstå hur det fungerar och hur du använder AFL-funktionerna korrekt. För nybörjaren till programmering kan det här innebära en brant inlärningskurva, och det kan ta lite uthållighet att hitta svaren på alla dina frågor till skriva dokumentation om något ämne som lämnar inga frågor obesvarade är en omöjlig uppgift, all hjälpdokumentation förutsätter en minsta nivå av förtrogenhet med ämnet studerat Problemet är att denna förutsättning minsta nivå av förståelse fastställs av författarens subjektiva omdöme Resultaten är att för den enskilda användaren är vissa ämnen täckta överdrivet medan andra är skummade över eftersom författaren antog att alla är i grunden bekant Med ämnet Användare å andra sidan antar ofta att deras brist på kunskap delas av alla nybörjare och, om hjälpfilen inte förklarar någonting något, hävdar att dokumentationen är dåligt skriven. Naturligtvis är deras uppfattning lika relativ och subjektiv som de av författaren. Denna situation existerar i olika grad i all dokumentation och kan inte förhindras. Sättet att hantera detta är att hålla sig lugn. Det har varit några uppvärmda inlägg på listorna och göra egen forskning. Om du fortfarande inte kan förstå något och eller kan inte hitta svaret på din specifika fråga kan du maila AmiBroker Technical Support för hjälp eller posta din fråga på ett AmiBroker forum. Det finns några andra Yahoo-forum du kanske vill titta på, särskilt om du är flerspråkig mer generella sökmätningsgrupper i vilket språk som helst, klicka här. Om du tror att din fråga är av allmänt intresse kan du fråga din fråga med hjälp av kommentarfältet nedan. Var snäll och var specifik qu estions som hur använder jag AFL skulle kräva en bok att svara på och ligger långt utöver vad volontärerna kan bidra med. Naturligtvis välkomnar vi dina lösningar på specifika AFL-problem, antingen som författare med ett inlägg kräver registrering i denna kategori, eller i kommentarfältet nedan. Färdigställd av Herman klockan 1 49 under AFL - The Basics Comments Off vid Introduktion till AFL. June 14, 2007. Ibland är det användbart att veta antalet handelsdagar på ett år, t. ex. att årliggöra avkastningen från en system som handlar dagligen. Vid andra tillfällen kan indexdata innehålla fel och antalet dagliga staplar på ett år kan jämföras med växelkalendern, för det relevanta indexet, för att kontrollera om detta misslyckas. brianz klockan 9 15 under AFL - Grunderna kommentarer på hur många handelsdagar på ett år.